Dos indicadores del ciclo económico argentino resultaron de utilidad para las
predicciones económicas: el índice coincidente y el índice líder. El primero
señala el nivel de actividad económica mensual. El segundo anticipa la dirección
futura de la economía.
El propósito de este trabajo es estimar las probabilidades mensuales de picos y
valles, tanto en el ciclo básico como de crecimiento, utilizando las probabilidades
secuenciales recursivas de Neftci. Se determina primero la función de densidad
de probabilidad que mejor ajusta la frecuencia observada de la tasa de cambio
del índice líder mensual. Los resultados obtenidos por las probabilidades se
evalúan en cada caso.
Jorrat, J. M., & Cerro, A. M. (2016). Computing turning point monthly probability of the Argentinian economy according to the leading index: 1973 - 2000. Estudios De Economía, 27(2), pp. 279–295. Recuperado a partir de https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/40762
