Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta

Andrés Almansa; Carlo Graziani

Enviar artículo

Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta

Autores/as

Andrés Almansa
Carlo Graziani

Vol. 24 Núm. 1 (1997): June

Resumen

Se presenta un algoritmo para simular numéricamente modelos lineales formulados en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Partiendo de los trabajos de Austin y Buiter (1984), se caracteriza primero la familia de modelos que se pretende resolver, exponiendo su forma reducida. Después se explica la solución matemática adoptada. Luego se presentan algunos ejemplos conocidos de la literatura. El algoritmo está escrito en el lenguaje MATLAB y permite simular modelos con muchas variables de estado. Los shocks exógenos pueden ser no anticipados o anticipados, así como permanentes o transitorios.

Descargas

HTML

Cómo citar

Almansa, A., & Graziani, C. (2016). Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Estudios De Economía, 24(1), pp. 185–196. Recuperado a partir de https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/41016