Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta

Andrés Almansa; Carlo Graziani

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Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta

Autores

Andrés Almansa
Carlo Graziani

v. 24 n. 1 (1997): June

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Resumo

Se presenta un algoritmo para simular numéricamente modelos lineales formulados en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Partiendo de los trabajos de Austin y Buiter (1984), se caracteriza primero la familia de modelos que se pretende resolver, exponiendo su forma reducida. Después se explica la solución matemática adoptada. Luego se presentan algunos ejemplos conocidos de la literatura. El algoritmo está escrito en el lenguaje MATLAB y permite simular modelos con muchas variables de estado. Los shocks exógenos pueden ser no anticipados o anticipados, así como permanentes o transitorios.

Como Citar

Almansa, A., & Graziani, C. (2016). Nota técnica: Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Estudios De Economía, 24(1), pp. 185–196. Recuperado de https://estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/view/41016